В длинную сделку необходимо вставать в конце отката. Он обозначен более высоким минимумом, более высоким закрытием и уменьшенным объемом. Движение вверх протестирует предыдущую точку сопротивления, а откат дает важную информацию о возможности нового уровня поддержки или продолжения медвежьего тренда. Когда биржа реагирует на техническую https://boriscooper.org/investitsii-v-kompanii-iz-sektora-vpk-v-2022-godu/ коррекцию понижающимися объёмами, а цена держится выше минимумов, это признак окончания распродажи и стабилизации на рынке. У Ричарда Вайкоффа было множество последователей, один из которых Том Уильямс.
Клуб Empirix Prime для системных рациональных эффективных трейдеров
Что приводит к движению цены, или же почему цена стоит на месте. 6 мая 2010 активность его торговли привела к тому, что он обвалил рынок на 1 трлн. Это событие изменило гипотезу эффективных рынков, а регуляторы несколько лет разбирались, кто за всем этим стоял. В итоге его арестовали, так как многие его действия были незаконны, но в итоге Навин Сарао пробыл в тюрьме около 1 года, хотя ему грозило чуть ли не пожизненное. Несколько лет понадобилось на то, чтобы разобраться, кто такие высокочастотные трейдеры и какие технологии они используют. Финансовые регуляторы в итоге ужесточили правила для высокочастотников — сегодня HFT есть на рынках, но они работают прозрачней и подконтрольней, а правила своих стратегий они обязаны раскрывать регуляторам.
Основные особенности торговли по методу Вайкоффа
На таком этапе рынок имеет тенденцию тестировать различные уровни… Давайте не будем терять из виду то, что Вайкофф действительно преподавал. Он учил нас видеть за цифрами и графиками не просто модели, а живой рынок с его интуицией и нюансами. Его бывшие партнёры, возможно, добавили концепции накопления и распределения, чтобы сделать методы более конкретными и продаваемыми.
Фигура флаг. Бычий и медвежий. Взаимосвязь с объемом торгов
Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы.
Пробои или отсутствие пробоев этих зон поддержек и/или сопротивлений в дальнейшем позволят нам оценивать количество и качество спроса и предложения. В данной публикации мы будем делать упор на анализе формаций на баровом графике и начнём с накопления актива, с аккумуляции. В этом видео я показываю как входить в рынок используя стоп-маркет и стоп-лимит.
Вайс Дэвид: Сделки, которые произойдут. Современная адаптация метода Вайкоффа
Игнорируя второстепенные акции, их точки сопротивления/поддержки, можно не только упустить торговые возможности, но и пропустить предупредительные сигналы о рыночном тренде. Инструменты для работы с ценой и объёмом есть в новом веб-терминале Альфа-Инвестиции. В терминале вы найдёте всё необходимое для торговли по методу Вайкоффа.
Это маркет-мейкеры реагируют на попытку быков пойти к новым максимумам. Когда цена выходит из зоны распределения вниз, покупатели понимают свою ошибку, начинают закрывать сделки по Стоп-Лоссу или вручную, что приводит к ускорению падения. Метод Вайкоффа призван помочь инвестору различать фигуры продолжения тенденции и манипуляции рынком крупными игроками. Очень часто это происходит на широком спреде и на высоком объёме. Далее за этим следует Автоматическая реакция (AR — Automatic reaction), а затем Вторичный тест (SC — Secondary Test) бара Кульминации покупок (BC). Обычно этот Вторичный тест происходит на более низком объёме, по сравнению с объёмом в баре Кульминации продаж, то есть этот бар возникает на более узком спреде и пониженном объёме.
В данной фазе целью трейдера является открытие позиции или добавление к уже имеющейся позиции, потому что актив готовится покинуть торговый диапазон. На этом этапе аккумуляция уже произошла и имеет хороший потенциал хода. Закон Причины и Следствия говорит о том, что для того, чтобы было следствие, сначала должна возникнуть причина. Это означает, что наторговка объёма во флете будет причиной последующего выхода из торгового диапазона или из баланса в дисбаланс. Тренд же или дисбаланc — это будет уже следствием наторговки внутри флета. Так как рыночные движения в большей степени зависят от спроса/предложения, рассматривать график цены с точки зрения бычий объем/результат и медвежий объем/результат — вполне полезное занятие.
Как уже говорилось, существует две модели дистрибъюции по методу Вайкоффа. Опять же данные модели представляют собой только два варианта из множества возможных паттернов дистрибъюции в торговом диапазоне, но они знакомят нас с важными принципами Вайкоффа, которые часто можно наблюдать в зонах дистрибъюции. Многое из анализа распределения в торговом диапазоне будет зеркальным отражением тех принципов, о которых мы говорили при аккумуляции. Также надо запомнить, что дистрибъюция обычно происходит за более короткое время, чем аккумуляция. Итак, рассмотрим процесс распределения актива по фазам. Если покупатели во время кульминации не собирались держать свои покупки – возможно, им было интереснее просто попробовать поддержать цены – то эти акции будут отброшены рынком с первого раза – обычное техническое ралли.
Усреднение позиций открытых в фазы C и D так, как описано выше, даёт возможность защитить капитал и максимизировать прибыль. Важно также помнить, что усреднять позицию можно только тогда, когда первая позиция уже в прибыли. Начало зоны накопления происходит в момент, когда сформировался коридор. Это наблюдается после того, как завершилась сильная нисходящая тенденция.
Но каждому стоит попробовать изучить фундаментальные условия рынка, на котором он торгует. Однако важно не опережать события, играя по фундаментальным сигналам до того момента, как рынок начал на них реагировать. Я полагал, что знаю о рынках больше, чем это было на самом деле. В действительности, я мало что понимал в ценообразовании и реакции рынков на внешние события.
Таким образом, возникает достаточно быстрый рост, на агрессивной положительной дельте, в котором должны происходить крупные кластерные выходы. Это показывает наличие интереса у крупных участников рынка к данному ралли. Вертикальный объем может быть умеренным (средним) или чуть выше среднего – важно наличие кластерных выходов. Поэтому без современных средств анализа AR определить сложно.
HFT (high frequency trading) — алгоритмический высокочастотный трейдинг, который появился незадолго до кризиса 2008-го года. Стратегии такого типа подразумевают сделки, исчисляемые миллисекундами, и фокусируются на работе с потоком ордеров и выставлением сделок на опережение (front running). Позже такие сделки стали незаконными, и за их использование грозит тюремный срок (как минимум в США). Но сегодня рынки электронные и регулируемые, так что данные можно (и нужно) собирать и тестировать. В истории трейдинга все равно есть много историй о манипуляциях.
Если цена снизу баланса – лонгуем.Стоит так же обратить внимание на выходы из баланса, тут нужно ждать ретест и выставлять короткие стопы чтобы успеть перевернуться. Когда оператор имеет на руках все желаемые акции, начинается стадия “метки вверх”, то есть череда быстрых ценовых выбросов, чередующихся мгновенными плато или “периодами отдыха”, сопровождающиеся повышающимися объемами. Графики фигур предназначены для определения расстояния, которое должна пройти цена. Эти графики отвечают за Ваш профит, помогают не выходить из позиции раньше времени.
Предположения о дальнейшем направлении рынка на этом этапе очень противоречивы и трудноуловимы, однако, и в этой фазе можно найти несколько полезных концепций. HFT трейдеры действительно могли манипулировать ценами, но на незначительном уровне. Высокочастотные трейдеры внесли много путаницы на финансовые рынки — ни регуляторы, ни крупные инвесторы не могли понять причины ценовых изменений, из-за которых котировки вели себя странным образом перед выставлением ордеров.
Одним из главных основоположников VSA анализа является Ричард Вайкофф. Позже Том Вильямс довел начинания Вайкоффа до той модели, которая есть сегодня. От первых истоков до современных концепций VSA анализа. VSA анализ и его идея формируются вокруг крупных рыночных игроков, их стратегиях и манипуляциях. Данная же статья разрушит некоторые мифы о манипуляторах и “кукловодах”. Чтобы быть успешным трейдером, недостаточно брать прибыльные сделки – требуется умение пережить полосу неудач, с которой сталкивается каждый.
Он начал свою блистательную карьеру еще в 1888 году. Начав путь с должности посыльного, он за 40 лет заработал состояние, купил 9,5 акров земли на Лонг-Айленде и построил там особняк. Понимание рынка и поиск выгодных сделок — цель любого трейдера. Анализ взаимосвязей движения цены и вертикальных объемов разительно увеличивает шансы достичь ее. Подготовленные участники рынка не работают ради нескольких пипсов прибыли, им интересны сделки на десятки процессов и миллионы долларов, поэтому накопление и распределение таких позиций занимает существенное время.
Если я вижу подходящий торговый паттерн, но рынок излишне волатилен, я лучше пропущу сделку, избежав высокого риска. Краткосрочный и долгосрочный графики должны совпадать в направлении движения. Лучше пропустить сделку, если месячные, недельные и дневные чарты не согласуются друг с другом. Я безусловный трендовый трейдер, и всегда убеждаюсь, что тренд на моей стороне перед входом в сделку. Преимущество за теханализом, в особенности для целей точных входов и выходов.
Познакомитесь с методом торговли Ричарда Уайкоффа.Это первая часть материала о том как торговать можете узнать в статье — Как торговать Метод Вайкоффа. Рост объема – результат короткого покрытия или проектируется попытка избавиться от акций прежде, чем начнется основное падение. Важно знать, означает ли низкий объем, что предложение недостаточно, так как быки уже закупились большими лотами на предыдущем откате или же это указывает на маленькие, низкого качества, лоты толпы и неизбежное падение. Метод Вайкоффа оказывает непосредственное влияние на современный технический анализ и применим к фондовым и криптовалютным биржам для анализа акций, криптовалют, фьючерсов и других инструментов. Любая попытка накопления в подфазах B и C может перейти в фазу 3 и наоборот.
Растущая цена при объеме меньшем, чем на предыдущем пике, предсказывает завершение текущего роста. Соответственно, снижающаяся цена при объеме меньшем, чем на предыдущей впадине, предсказывает завершение текущего снижения. Это основная теория, таким образом делается разметка поведения цены будь то восходящий либо нисходящий тренд. Волновые графики анализируют психологические аспекты рынка. Они учитывают поведение крупных и мелких игроков, их реакцию на происходящие события, а также поведение в критических зонах.
Итак, Поглощение absorption покупателей — процесс преодоления закрытия длинных позиций и открытия новых коротких позиций. Сложное определение, в котором главное слово — “преодоление”. Покупатели успешно “пересиживают” время, когда одни трейдеры фиксируют прибыль по старым длинным позициям, а другие открывают новые короткие позиции на пиках цены. Постигнув премудрости анализа цены и объема, Том начал торговать на свой личный счет и вернулся в родную Англию богачом.
Анализируя активность трейдеров при различных изменениях цены, трейдер строит ожидания на последующее развитие событий. Теперь от дальнейшего характера развития подфазы B будет зависеть, перейдет актив в фазу распределения или восстановит тренд. Сигналы, помогающие увидеть некорректное развитие событий для накопления, разберем позже, когда будем рассматривать фазу распределения. А сейчас рассмотрим кейс, полезный для трендовой торговли – когда Фаза 2 продолжается через повторное накопление. Область предварительной поддержки – это зона внимания, которая позволяет вынести актив на лист для наблюдения, т.к.
Американский учёный описал ряд правил, которые можно использовать вместе с циклами, что помогает определять местоположения цены в пределах широкого ценового коридора. Особое место в трейдинге Форекс теория Вайкоффа отводит страху и жадности. Американский учёный считал, что это два основных психологических фактора, двигающих рынок. Действия всех участников определяют страх потерять средства и желание заработать больше. Только те, кто сумеет абстрагироваться от этих раздражителей, способны трезво анализировать рынок Форекс и извлечь максимальную прибыль. Рассказываем о сущности метода, его основных положениях и способах применения в торговле.
Появление такого Вайкоффского принципа, как Кульминация покупок (BC) не подтверждает, что дистрибъюция происходит в торговом диапазоне, а усиливает вероятность возникновения распределения. Однако, это может быть и дистрибъюцией, и аккумуляцией и ни тем, ни другим. После длительного роста, цена упирается в потолок, происходит повторное тестирование максимума. Неудачная попытка покупателей пробиться к новым вершинам означает начало фазы распределения.
Здесь возможны два варианта теста, и в зависимости от каждого из них поведение актива может отличаться. Распределение или продажа накопленных акций также требует манипуляций. Здесь оператор использует туже самую тактику – покупка и продажа накопленного, чтобы придать акции видимость силы, которая стимулирует толпу покупать. Оператор двигает цену взад и вперед в некотором диапазоне. После чего оператор прекращает манипуляции поддержки.
Лично редактировал и писал статьи для своего журнала. Однако нам, трейдера, он интересен тем, что на базе своих многолетних исследований Richard Demille Wyckoff изобрёл собственную модель поведения рынка. Эта модель как не странно работает до сих пор, главное правильно понять суть и правила игры. Резкий рост объема и повышение закрытий – это может оказаться разворотом, но не следует делать преждевременных выводов.
Том проявил себя хорошо, и тогда его отправили в Институт Фондового рынка изучать метод Вайкоффа. Именно там, день за днем, Тому открылась подлинная механика работы фондового рынка. Чтобы определить спринги и аптрасты, необходимо построить уровни поддержки и сопротивления. Это процесс немного творческий, ведь уровни строят по-разному — по телам свечей, но теням свечей, от 3 касаний, от 5 касаний. Каждый трейдер годами нарабатывает свое видение уровней. Рассмотрим рисунок, где Вайс анализирует различные комбинации из двух дневных баров даже без использования вертикальных объемов.
Небольшие периоды отскока цены — периоды поглощения продавцов. Рынок приходит к балансу в эти промежутки времени, а затем продолжает направленное движение. После обновления минимума и возврата в область консолидации, ожидается повторный тест (Test) области Spring/Shakeout с удержанием выше нового минимума и возникновения цепочки растущих минимумов и максимумов выше области SC-STPB. Тестов может быть несколько, но во всех случаях ожидается снижение объема и растущие минимумы/максимумы. В случае провала тестов возможны повторные сбрасывающие ходы Spring/Shakeout, т.к. Тест показывает наличие избыточного предложения, которое будет препятствовать росту.
Анализ идет параллельно с теориями о манипуляциях ценами маркет-мейкерами и крупными игроками. Активные ценовые манипуляции остаются открытым вопросом, но научные исследования современных рынков относятся к таким теориям скептично. Так началось формирование метода VSA, который знаком сегодня. Я уверен, что каждый трейдер должен иметь похожий контрольный список, набор правил.
Я держу в голове время выхода всех важных новостей, чтобы они не стали для меня неожиданностью в ответственный момент. Методы анализа вертикальных объемов делают рыночную ситуацию понятной и прозрачной. Профессиональные трейдеры наращивают конкурентное преимущество и уменьшают риск, соединяя логическое понимание действий “умных денег” с продвинутым программным обеспечением. 28 октября рынок приходит в равновесие и готов начать новое направленное движение — об этом говорит колоколообразная форма бара. 25 октября несмотря на закрытие выше предыдущего дня, максимальный объем торгов происходит на уровне максимального объема торгов 24 октября — в этот момент стоит насторожиться и ждать следующего дня.
Вайкофф также основал научно-популярный журнал “Magazine of Wall Street”, а еще — Институт Фондового рынка, где преподавал свой метод торговли, известный как “метод Вайкоффа”. Сам по себе вертикальный объем не несет информации, достаточной для принятии торговых решений. Вертикальный объем анализируется только во взаимодействии с поведением цены. Элемент объема состоит из действий двух человек — продавца и покупателя. При движении цены выигрывает только одна половина участников. Вторая половина — теряет деньги, ощущает страх и недовольство собой.
Видно, что на рынке доминировали покупки, пока не появились два бара с широким спредом на крайне-высоком объёме (Кульминация покупок — BC), которые говорят нам о том, что покупки толпы поглощаются Умными деньгами. Минимум одного из баров Кульминации покупок отмечается горизонтальной линией, потому что этот минимум устанавливает нижнюю границу потенциального торгового диапазона. Далее следует Аптраст на повышенном объёме, обозначающий то, что покупки поглощаются при движении вверх, после чего цена начинает торговаться в узком флете. Затем появляется Вторичный тест вершины бара Кульминации покупок и Аптраста. Обратите внимание на закрытие бара Вторичного теста, которое произошло на самом минимуме бара, что подтверждает отсутствие давления покупателей и присутствие давления продавцов. Существует великое множество различных вариантов развития распределения (один из которых был рассмотрен в примере графика на фьючерс серебра).
Непосвященным инвесторам кажется, что произошел разворот, но в действительности только вторая волна покажет силу покупателей, готовность их изменить тенденцию. Следующей фазой движения цены метод Вайкоффа называет изменение тенденции, при котором стоимость валюты выходит за рамки торгового диапазона, направляясь к новым максимумам. На данной стадии предлагается работать исключительно по тренду, использовать откаты для поиска зон покупки. На этой стадии мы будем либо входить в рынок, либо добавляться к уже открытым позициям. Цикл разметки сопровождается растущими объёмами и новыми локальными максимумами. Аккумуляция средств в предыдущей стадии завершилась и наметилось трендовое движение.
Метод Ричарда Вайкоффа учит трейдера Форекс и инвестора – рынок и отдельные ценные бумаги никогда не повторяют собственные комбинации. Тенденция развивается через широкий спектр подобных ценовых моделей, которые имеют бесконечные вариации развития событий. С каждым новым витком, цена пытается только сильнее запутать участников рынка и ввести их в заблуждение. Сам Вайкофф не считал себя рождённым великим трейдером, но в результате усердной работы и самоконтроля, он добился впечатляющих результатов. Он объединил методы работы великих современников в единую систему с пошаговым руководством, получила название – методика Вайкоффа.
Так создалась платформа для VSA трейдеров — TradeGuider, которая показывала различные паттерны и сигналы VSA анализа. Есть ли причины для беспокойства с точки зрения фундаментальных факторов? Основу моего трейдинга составляет технический анализ и оценка настроения участников. Макроэкономические данные США оказывают сильное влияние на рынки.
- Тут происходит еще одна, последняя волна распределения.
- Сумев перераспределить средства, цикл распределения часто заканчивается растущими объёмами, на фоне которых рынок остаётся в боковом тренде.
- Хотя лучшее место было бы на ралли при ре-тесте пункта 11, потому что этот ре-тест может нам дать больше доказательств (более узкий спред и более низкий объём) и/или более короткий стоп.
- Тогда еще было сложно это определить, но данный бар (точка 1) стал драйвером к бычьему движению.
- Большинство опытных трейдеров фьючерсами соглашаются, что объем и открытый интерес не так важны.
- В начальной стадии фазы B ценовые колебания склонны быть довольно широкими, объём обычно повышенный и вводящий в заблуждение.
Анализировать поглощения индикатора объема крайне сложно. Одно из понятий в методологиях Вайкоффа и VSA — поглощение или absorption. Если рассматривать этот процесс с помощью платформы ATAS — рынок становится более понятным. Как отдельные термины, spring и upthrust не встречаются в оригинальных работах Вайкоффа.
Торговая гипотеза – фаза консолидации завершена, возвратов ниже зон сопротивления не ожидается.Подфаза E – переход к Фазе 2. Трейдер, использующий цикл Вайкофа уже должен быть в позиции. В рамках фазы роста возможны сбрасывающие ходы, поэтому к перестановке зоны защиты позиций следует относиться осторожно, не поднимая базовый стоп выше логического уровня внутри зоны накопления.
Теперь осталось сформировать корректную зону сопротивления. Для этого необходимо дождаться очередной попытки обновления максимума BC. В терминах цикла Вайкоффа этот ход называется UT – Uptrust на растущих объемах, с агрессивной положительной дельтой, однако с быстрым возвратом в зону потенциального распределения, формируется область сопротивление BC-UT. Подфаза B – собственно основной этап аккумуляции позиций подготовленными участниками рынка.
Так что, давайте вспомним основы и вернёмся к тому, что на самом деле важно — к искусству чтения графика, к развитию нашей интуиции и к более глубокому пониманию рынка. Ведь именно такие навыки отличают успешного трейдера от остальных. Ричард Вайкофф — это не просто имя в истории трейдинга, это целая философия, которая и по сей день влияет на то, как мы анализируем рынки.
Появление такой области может привести к формированию зоны накопления по циклу Вайкоффа. На практике применение цикла Вайкоффа требует навыка работы с объективными рыночными данными и современного инструментария. Давайте разберем, как трактовать информацию о потоке рыночных сделок, чтобы открыть позиции в лонг и шорт по наиболее выгодным ценам, в начале соответствующих фаз цикла Вайкоффа. Этой статьей мы начинаем цикл публикаций по классическим подходам к анализу рыночной информации, которые используют трейдеры для принятия решений. Эта информация может быть полезна как начинающим, так и опытным трейдерам. Выдающийся человек, талантливый трейдер Ричард Вайкофф сначала создал свой журнал, который назывался «The Magazine of Wall Street».
Указанием, что спрос на вершине отмирает или предложение начинает брать верх, служит дугообразный изгиб или выравнивание цены. Метод торговли Вайкоффа вводит понятие дно кульминации продаж. Кульминация продаж – это финал панического избавления от определённой валюты. Как правило, данный процесс сопровождается большими объёмами, когда продавцы отчаянно пытаются уменьшить потери. График цены направлен вниз и стремится к важным минимумам. Часто, после завершения продаж, рынок разворачивается и начинает медленно ползти вверх на маленьких объёмах.
Накопление и Распределение — эти термины часто ассоциируются с Вайкоффом, но мало кто знает, что они были введены уже после его смерти. Вайкофф сам больше ценил фигурные графики и верил в развитие трейдерской интуиции. Современные методы, основанные на его учениях, часто слишком уповают на жёсткие модели и забывают о главном — умении читать рынок. Это хорошие места для входа в позицию шорт или для добавления к уже имеющейся позиции. Закон Спроса и Предложения гласит о том, что, если спрос превышает предложение, то цена будет двигаться вверх, и наоборот.
Розничные трейдеры и инвесторы закрывают позиции по стопам, ускоряя падение тенденции. Если трейдер был достаточно терпелив и пристально наблюдал за развивающимся торговым диапазоном, то наступит такой момент, когда он будет достаточно уверен в потенциальном движении вверх. В этой фазе предложение окончательно истощается и возникают условия для входа в позицию лонг с положительным соотношением риска к прибыли.
В фазе D зарождается движение вверх, потому что Профессиональные Деньги после накопления актива начинают поддерживать движение цены вверх. Именно в этой фазе возникают лучшие возможности добавить к уже открытой позиции лонг, перед тем, как цена покинет зону консолидации. Итак, трейдер ждёт этой фазы, чтобы войти в позицию или добавить к уже имеющейся, для того, чтобы увеличить вероятность положительного исхода сделки и максимизировать использование торгового капитала.
Ещё они могут пробивать, а могут и не пробивать Лёд — аналог волнообразной линии поддержки, проведённой по минимумам реакции внутри самого торгового флета. Однако, ралли обратно к пункту 11 (к LPSY — Last point of supply — см. рис. 1), обычно неубедительны и происходят на более узком спреде и/или объёме. Начало зоны предложения отслеживается после окончания растущего тренда.
2) Если пробой вверх происходит на низком объёме без особого энтузиазма покупателей, или, если пробой происходит на высоком объёме с возвращением цены в середину диапазона, то это признак дистрибъюции, а не аккумуляции в торговом диапазоне. Большинство опытных трейдеров фьючерсами соглашаются, что объем и открытый интерес не так важны. Иными словами, нельзя принять торговое решение только из их анализа.
Области BC и AR определяют потенциальные границы возможного распределения, движение ST – Secondary Test, вторичный тест на пониженном объеме и нейтральной дельте показывает явную остановку тренда и возможный переход к фазе распределения. Похожие на цикл Вайкофа паттерны можно найти в динамике цен на сахар или кофе и даже тюльпанов из XVI-XVIII веков, а также в современных рынках на очень малых таймфреймах, когда осознанный план от крупных участников рынка маловероятен. Эти факты означают, что цикл Вайкоффа, скорее всего, является отражением естественной психологии людей, которые работают на рынках. Последний цикл движения цены метод Вайкоффа определяет, как уценку. На этой стадии доминирует предложение, а цена идёт вниз практически без остановок. Наша задача наблюдать за рынком, искать точки для усиления своей позиции.
Суть метода сводится к тому, что на рынке есть крупные участники, которым нужно реализовать большие объёмы актива (акций, валют, фьючерсов, токенов и др.) на покупку или продажу, а также есть все остальные. Ричард Вайкофф — один из классиков технического анализа. Торгуя акциями, он заработал крупный капитал в начале XX века и позднее раскрыл суть своего метода в книгах. Он прост в изложении, но требует подготовки на практике. Рассмотрим теорию Вайкоффа и тонкости её применения. Фаза B (см. рис. 1).В фазе B, спрос и предложение находятся в балансе и на рынке отсутствует какой-то определённый тренд.
Объясняю как правильно анализировать баланс спроса и предложения и следовать за крупными участниками рынка. Если у Вас есть вопросы по классическому метод Вайкоффа, пишите в комментариях и по ссылкам… Рассказываю о том какие типы спрингов бывают и как их торговать.
Как уже отметили выше, в книге “Воспоминания биржевого спекулянта” описываются такие манипуляции трейдером Джесси Ливермором. Проблема в том, что историю столетней давности сложно подтвердить или опровергнуть — данных о тех торгах не собрать и не протестировать. Маловероятно, что 95% крупных участников охотятся за стоп-лоссами вот этих 5% мелких спекулянтов. Теперь изучим актуальность метода на современных рынках. Метод появился на фондовых площадках в первой половине 20-го века.
Я не использую технические индикаторы, которые в большом количестве присутствуют в современных торговых платформах. Их значения рассчитываются по данным цены и объема, а значит являются вторичными по отношению к ним. Есть ли поблизости значимый уровень для установки стоп-лосса? Чтобы уберечь капитал от значительных потерь, я использую защитные стоп-приказы. Место их установки я определяю по ближайшим уровням поддержки (в случае покупок) и сопротивления (для коротких продаж). Рынок не двигается по прямой, а формирует уровни поддержки и сопротивления.
Изучая практические примеры применения методики Вайкоффа, Уильямс разработал собственную методику технического анализа для работы с объёма под названием – VOLUME SPREAD ANALYSIS (VSA). Метод Ричарда Вайкоффа и VSA анализ по праву считаются классическими инструментами технического анализа, завоевавшими признание миллионов последователей. Ричард Вайкофф писал о финансовых рынках в первые десятилетия 20-го века.
Благодаря новаторскому подходу к техническому анализу и появился метод торговли Вайкоффа. Теория Вайкоффа помогает выбирать самые прибыльные инструменты трейдера, а также грамотно управлять рисками, используя не только технические, но и психологические особенности рынка. Со временем “составной человек” увеличивает количество активов и начинает поднимать цену вверх за пределы торгового диапазона. Тенденция резко возрастает до новых максимумов и переходит в следующий цикл. В этом видео я показываю разницу между классическим техническим анализом и методом Вайкоффа. Объясняю почему классический технический анализ приносит убытки.
Объясняю как правильно анализировать баланс спроса и предложения и как следовать за крупными участниками рынка. В этом видео я говорю о мифах в торговле, отвечаю подписчикам и говорю о крестиках-ноликах Объясняю как правильно анализировать баланс спроса и предложения и как следовать за крупными участниками рынка. Если у Вас есть вопросы по классическому методу Вайкоффа, пишите и не забывайте… Объём может быть либо низким, что означает отсутствие спроса, либо высоким, что показывает существенное предложение. Тут происходит еще одна, последняя волна распределения. Все вышеперечисленные законы помогают оценить соотношение сил внутри консолидации для того, чтобы войти в позицию ещё до выхода цены за пределы диапазона.
Все началось с мощного бычьего объема (усилия) под уровнем 53$ (точка 1). Тогда еще было сложно это определить, но данный бар (точка 1) стал драйвером к бычьему движению. Точка 2 проявила классический бычий паттерн “вытряхивание” к предыдущему уровню сопротивления (который стал поддержкой), что стало еще одним усилием.
Когда цена прорывает диапазон и выходи вверх или вниз, я зайду в позицию. Дополнительным подтверждающим фактором может быть поведение цены во время следующей торговой сессии после состоявшегося пробоя. На графике вертикальный объем текущего контракта на нефть WTI (CLF9), дельта, кумулятивная дельта и горизонтальный объем в свечах. График дает общее представление о ситуации с ценами на нефть WTI за последние 1,5 месяца. Снижение цены подтверждается увеличением горизонтального объема и падением кумулятивной дельты.
Эта стадия похожа на накопление, когда умные деньги заканчивают покупки и начинают постепенно фиксировать прибыль. Они не могут резко закрыть свои позиции, так как это нарушит баланс спроса и предложения. Двигая цену вверх и вниз, в рамках торгового коридора, постепенно закрывая позиции и привлекая в рынок новых покупателей. Неопытные трейдеры надеются на продолжение роста, когда видят на графике такую фигуру продолжения тенденции, как флаг Форекс. На самом деле, продав все, что накупили в предыдущем ралли, и аккумулировав средства в руках покупателей, крупные инвесторы готовятся перейти к продажам. Сумев перераспределить средства, цикл распределения часто заканчивается растущими объёмами, на фоне которых рынок остаётся в боковом тренде.
История его знакомства с финансовыми рынками начинается на рубеже 19-го и 20-го века. Он начал с работы курьером на Уолл-Стрит, но уже вскоре оказался среди работников одной брокерской фирмы. Его проницательность и внимательность позволили быстро разобраться в основных аспектах движения цены. Рыночные котировки являются многократно отраженной оценкой всех новостей, событий и фундаментальных факторов, доступных всем участникам. На основании этих данных они принимают торговые решения, которые отражаются на котировках.
При этом трейдер должен смещать вероятности в свою пользу, закрывая часть прибыли о силу, т.к. На импульсе в актив будут заходить массы неподготовленных участников рынка. PS — Preliminary Support – область “предварительной поддержки” в которой проявляется активность крупных участников рынка в узком диапазоне. На современных инструментах анализа рынка такая область выглядит как зона выхода крупных кластерных объемов на нейтральной или слабо положительной дельте. Старые способы анализа обращают внимание на растущие объемы в отдельных барах и закрытие данных баров в верхней трети, относительно минимума (т.н. “останавливающие объемы”).
Они сформулированы и введены в активное употребление его последователями позже. На рисунке 6 LTCUSD на Bitfinex с индикатором объема. В дальнейших статьях мы разберем противоположные кейсы, подходящие для инициации позиций в шорт (или для закрытия инвестиционных длинных позиций), а также типы трейдов, которые можно совершать, применяя цикл Вайкоффа. Фильтровать ложные пробои баланса можно при помощи объёма, когда пробой истинный объём возрастает.
Для ответа на этот вопрос следует использовать правильный подход к рынку. Понять рынок – значит, с большой долей вероятности прогнозировать движение цены. Модели накопления и распределения метода Вайкоффа популярны среди криптотрейдеров и применимы в свинг-трейдинге и среднесрочной торговле. Это классический растущий тренд с растущими минимумами и максимумами. В это время бумаги привлекают внимание неинформированных участников торгов («толпы»), а опытные трейдеры фиксируют часть прибыли, не сдерживая цену.
Закрытие 29 октября ниже закрытия и уровня максимального объема предыдущего дня, дельта отрицательная. Продавцы поглотили всех покупателей и нервных продавцов, закрывших свои позиции. Рынок будет двигаться от середины сбалансированной зоны 66,73. Так как закрытие ниже этого уровня, вероятность падения цены выше, чем вероятность ее роста. В подфазе А рынок встречает сопротивление PSY – Preliminary Supply, и возникает некоторый существенный уровень предложения, который заметен на кластерных графиках или на устаревших инструментах анализа. Он проявляется в виде повышенного вертикального объема с закрытиями соответствующих баров ниже половины собственного диапазона.
Зона поглощения продавцов обычно находится у линии поддержки. Ключевая особенность поглощения продавцов — повторяющаяся неспособность цен подняться выше. Поглощение продавцов чаще всего заканчивается пробоем вниз. Исходя из коварной природы спрингов/аптрастов, при попытке прорыва уровня поддержки/сопротивления на рынке реально отсутствует подлинный напор продавцов/покупателей. Метод Ричарда Вайкоффа выявляет намерения крупных игроков на бирже.
После Кульминации продаж следует Автоматическое ралли (AR), максимум этого ралли отмечается горизонтальной линией, потому что этот максимум устанавливает верхнюю границу потенциального торгового диапазона. AR — Automatic rally – область “автоматического ралли”, после кульминации продаж происходит более существенный сдвиг в балансе спроса/предложения. Актив находится в зоне существенно более низких цен, чем есть у подготовленных участников рынка и они рассматривают данные цены как преимущество и/или возможность с большей выгодой закрыть оставшиеся короткие позиции.
Сначала он торговал вручную, анализируя поток ордеров, а потом автоматизировал свои логики. Объемы его торгов по SPY (фьючерс на индекс S&P 500) превышали объемы многих хедж-фондов. И самое забавное, что все это он делал из своей комнаты в Лондоне, живя с родителями.
Пункт 11, в обеих схемах дистрибъюции, даёт нам последнюю возможность покрыть лонги, которые были открыты до этого и предлагает первую возможность инициировать позицию шорт. Хотя лучшее место было бы на ралли при ре-тесте пункта 11, потому что этот ре-тест может нам дать больше доказательств (более узкий спред и более низкий объём) и/или более короткий стоп. Фаза B (см. рис. 2 и 3).Все пункты в этой фазе эдентичны пунктам, которые были в фазе B при аккумуляции, за исключением того, что баланс между спросом и предложением начинает смещатся в сторону предложения, а не спроса.
Метод Вайкоффа помогает трейдерам принимать логичные и взвешенные решения, поскольку представляет конкретные правила и стратегии. Автор описывает логику и психологию рынка, по которым происходят покупки и продажи. Метод сочетается с кластерным анализом и многими осцилляторами.
Первые попытки проявить медвежью инициативу последовали от точки 3, точки 4, но как можно видеть — без результата. Самые внимательные и талантливые трейдеры 2010-х годов замечали, что с рынками иногда происходит что-то не то. Ему удалось заметить странные закономерности в книге ордеров, которые как раз относились к HFT трейдерам. VSA анализ применим на любых площадках, будь то форекс, фьючерсы, товарные или фондовые биржи. Главным отличием является показатель ликвидности того или иного рынка. Но философия анализа VSA остается единой — действовать вместе с информированным игроком.
Сегодня с вами разберем биток с помощью стратегии, которая была придумана еще в 1930х годах, когда один брокер Вайкофф начал задумываться о том, почему цена растет или падает не палками вниз, а с остановками во флэтах. И с помощью того, что у него получилось подружиться с ними…
Но настоящее искусство не в слепом следовании за моделями, а в понимании того, как рынок дышит и живёт. Фаза E (см. рис. 2 и 3).В фазе E актив покидает торговый диапазон и инициатива принадлежит предложению. Отскоков почти нет, даже если они и есть, то они краткосрочны. Так как у нас открыта позиция, то наша задача в этой фазе вести позицию и наблюдать за развитием тренда вниз. Пункт 1 — PS — Preliminary Support – Предварительная поддержка — это зона, где существенные покупки начинают оказывать поддержку рынку после длительного движения вниз. Объём и спред (диапазон бара от максимума до минимума) увеличиваются и дают сигнал о том, что движение вниз может быть уже подходит к концу.
Итак, фаза А представляет собой зону остановки предыдущего движения вниз. Стратегия простая, использует волатильность валютной пары и из этих соображений выставляет ордера на покупку или продажу. На основе некоторых данных были созданы торговые стратегии, которые мы используем в лайв-торговле. Какую роль играет ликвидность, волатильность и объем в ценовых моделях. Задача VSA трейдера в такие периоды — выявить намерения крупного (информированного) участника, после чего стараться действовать параллельно с ним.
Вертикальный объем volume — общее количество акций или контрактов, проторгованных за определенный период времени в натуральном или денежном выражении. Вертикальный объем обычно отображается в виде столбиковой гистограммы под графиком цены. Во втором случае с большей вероятностью рассматриваемая консолидация – повторное накопления для продолжения Фазы 2. И в любом случае наиболее читаемой и понятной областью открытия позиций становится подфаза D. Данная область (после Spring/Shakeout) представляет наиболее интересную область для инициации длинных позиций по рыночному циклу Вайкоффа. Например, находясь в верху баланса ТФ 1Д, и видя, что цена пошла вниз, торгуя на младшем ТФ, стоит отдать предпочтение шорту.
Это хорошее место для входа в позицию лонг или для добавления к уже имеющейся позиции. Если бар имеет спред выше среднего (а объемы достигают новых значений), и цена движется в сторону усилия (к примеру, вверх), это говорит о том, что спрос преобладает над предложение. Подробнее о сигнале “Останавливающий объем” — в конце статьи.
Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера. Трейдер должен уже быть в позиции, но сохранять осторожность, чтобы защитить её от падения. Подфаза B — основной этап накопления позиций крупными участниками. Это длительный процесс, в ходе которого происходят «выносы» промежуточных минимумов и максимумов. Фаза 1 — накопление — представляет собой боковик, в котором крупные участники накапливают длинные позиции, предотвращая значительные ценовые движения.
В книге предложена современная адаптация анализа спреда и объема, в которой методы чтения ленты Ричарда Вайкоффа изменены, чтобы соответствовать сегодняшним волатильным рынкам. Автор показывает базовую логику чтения графика цены, с азов учит анализировать объем и три показателя цены (хай, лоу и закрытие). Он детально разбирает методику анализа рынка и методику чтения ленты принтов. Фаза D (см. рис. 2 и 3).Фаза D возникает после тестов в фазе C и показывает трейдеру последнее усилие спроса. В этой фазе доказательство того, что предложение доминирует повышается при пробое поддержки (проломе Льда) или с помощью последующих признаков слабости в торговом диапазоне после Аптраста. Пункты 12, 14 — Back up to Last Point of Support (LPS) — Откат к поддержке, которая была сопротивлением, на понижающемся спреде и объёме после признаков силы.
В альтернативном сценарии цепочка растущих минимумов/максимумов начинается без сбрасывающего хода, то есть избытка предложения в активе нет, наоборот, начинается рост спроса. Объемные сигналы в рамках данной подфазы могут быть хаотичны, однако, для лучшего понимания стоит ожидать роста объема на положительной дельте и снижения объемов на отрицательной дельте. Область STPB формирует дополнительный к SC значимый экстремум, который позволяет отследить переход к последней фазе, перед разворотом актива к росту. Многие начинающие трейдеры с ужасом смотрят на график и не понимают, как в этом хаотичном движении цены можно найти хоть какую-то закономерность и предсказать движение рынка вверх или вниз, чтобы вовремя зайти в сделку.
Фаза E (см. рис. 1).В фазе Е, актив покидает торговый диапазон и цену контролирует спрос. Откатов почти нет, даже если они и есть, то они краткосрочны. Так как у нас открыта позиция, то наша задача в этой фазе вести позицию и наблюдать за развитием тренда вверх. В каждой из точек 8, 10, 12 и 14 (см. рис. 1) мы можем входить в позицию лонг, оценивая риск к прибыли перед входом. Один из моих любимых сетапов состоит в торговле выходов цены за пределы узкой консолидации, которая формировалась длительный период времени (чем дольше, тем лучше).
Есть отличная книга Майкла Льюиса — Flash Boys — где подробно описывается восхождение высокочастотных трейдеров. Теперь же разберем высокочастотных трейдеров и их роль среди манипуляторов. Есть научные данные и исследования, а есть псевдонаучные. Никто не запрещает верить в Тора или Зевса в 21 веке, но мы бы выбрали доверять статистике, большим данным, эмпирическим исследованиям, рациональному мышлению и логике. В задачи маркет-мейкеров и хедж-фондов входят решения вопросов значительно важнее, нежели обобрать начинающего трейдера.
При сравнении спреда, объёма, скорости и цены во время ралли и во время реакций внутри самого торгового диапазона, можно получить дополнительные подсказки силы или слабости определённого актива. Если мы посмотрим на схему # 3 (см. рис. 3), в фазе C может возникнуть ярко выраженное движение вверх, пробивающее вершины торгового диапазона. Это показано в пункте 11, ввиде Аптраста после дистрибъюции (UTAD). Также как и шейкаут, о котором мы говорили при аккумуляции, это движение создаёт ложное представление о направлении рынка, а также позволяет Умным деньгам использовать ликвидность слабых игроков для захода в шорт. Актив перетекает из рук слабых трейдеров в руки сильных, как раз перед началом движения вниз.
Объем мелких спекулянтов и небольших фондов от общего количества объема спот-рынка на Forex составляет 4,46%. Дневной объем торгов таких участников — 94 миллиарда $. Рынок форекс (здесь рассмотрим именно спот-секцию — секцию срочной торговли. Тот рынок, где торгуются привычные валютные пары) слишком большой, толстый и неповоротливый, чтобы им можно было с легкостью манипулировать. $ (данные от bis.org — все официальные, достоверные и статистические материалы по валютному рынку). С момента зарождения классических правил метода VSA прошло уже больше полувека. Рынки за это время успели преобразиться до неузнаваемости — ликвидность увеличилась в сотни раз, ежегодно появляются новые торговые инструменты, а количество и разнородность участников требует отдельной статьи.
Трейдеры, применяющие метод Вайкоффа, отслеживают, как Композитный оператор наращивает крупную позицию на дне рынка (accumulation, накопление) и распродает ее на вершине (распределение, distribution). В рамках данной статьи мы рассмотрели схему анализа рыночной информации, позволяющей увеличить шансы трейдера на открытие позиций в лонг перед очередным импульсным движением. Далее возникает важный сигнал – на растущих объемах и агрессивной отрицательной дельте формируется более низкий минимум – SOW (Sign of weakness), который в паре с уровнем AR, образует зону поддержки потенциального распределения. Подфаза D – подтверждает валидность проведенного ранее анализа, именно в этой подфазе трейдер может быть уверен в смещении вероятности в сторону роста. В данной фазе происходит тест остаточного предложения.
Если это новое предложение слишком велико, чтобы покупатели его поглотили, рынок реагирует падением цен ниже минимума для кульминации продаж, и вскоре последует новое падение. В этом видео я показываю как использовать классические метод Вайкоффа на примере биткоина. Если у Вас есть вопросы по классическому метод Вайкоффа, пишите в личку и по ссылкам под видео. В фазе D, трейдер получает больше доказательств о предстоящем направлении движения рынка, а также у него появляется возможность открыть первую позицию шорт или добавить к уже имеющейся. Лучшие возможности возникают в пунктах 13, 15, и 17, указанных на схемах # 2 и # 3. Эти ралли представляют собой лучшие места для открытия позиций шорт (LPSY — Last point of supply) перед началом движения вниз.
Опять же надо помнить, что схема 1 на рисунке №1 показывает идеальную модель развития торгового флета, объясняющую процесс накопления актива. Существует великое множество различных вариантов развития аккумуляции (один из которых был рассмотрен в примере с фьючерсом на золото). Появление такого Вайкоффского принципа, как Кульминация продаж (SC) не подтверждает, что аккумуляция происходит в торговом диапазоне, а усиливает вероятность возникновения аккумуляции. Однако, это может быть и аккумуляцией, и дистрибъюцией и ни тем, ни другим. При анализе торгового диапазона трейдер большую часть опирается на закон спроса и предложения. Однако, когда еще ралли и реакции внутри торгового диапазона не дают понимания баланса или дисбаланса между спросом и предложением, то тут надо ориентироваться на закон усилия против результата.
В свою очередь, образованные ценовые колебания сами по себе служат основой для торговых решений. Если частный трейдер постарается изучить все, что определяет поведение акции или фьючерса, включая фундаментальные факторы, которые влияют или могут повлиять на мнения участников торгов, то это займет у него уйму времени. Но даже обладая этой информацией, он будет далек от тех знаний, которые имеют инсайдеры. Вот почему профессиональные трейдеры ставят теханализ во главу угла. 24 октября закрытие бара выше закрытия и максимального объема предыдущего дня, но объем и дельта меньше. Поглощение absorption продавцов — процесс преодоления закрытия коротких позиций и появления новых длинных позиций.
Разумеется, у каждого этот перечень будет свой, но там обязательно должны присутствовать правила определения направления сделки, момента входа и времени выхода. Однако стоит соблюдать осторожность, поскольку зачастую происходят ложные пробития с повторным возвращением в боковой тренд. Поэтой причине открытие сделок необходимо выполнять после того, как закроется сигнальный бар на уровне, где он закрылся. В большинстве случаем поглощения длятся несколько дней.
В данный момент происходит фиксирование позиций трейдерами, которые не допускают повышения цены ярко выраженным предложением. Вследствие этого будет отслеживаться ценовое движение в канале максимального и минимального значений цены, без выхода из него. Вход в рынок возможен после того, как произойдет сильный пробой границы цены по направлению вниз. Для этого необходимо подождать, пока закроется сигнальный бар, поскольку в это время зачастую происходит ложный пробой с последующим отскоком цены к уровню канала. По этой причине отслеживание действительного срабатывания возможно по объему торгов, превышающему предшествующие значения. Следовательно, используя рассматриваемый метод, возможно отслеживание подходящего момента для вхождения в рынок при выходе из флэта.
Данный новый хай является первым признаком готовности актива к фазе 2. В свою очередь вторым признаком является появление более высокого минимума – LPS выше или на уровне обновленных зон сопротивления AR и SOS предыдущих подфаз. “Составной человек” распределяет приобретенные активы, продавая прибыльные позиции участникам, вошедшим в рынок на последней стадии. Цикл характеризуется боковым движением цены с растущими объемами.
Дольше всего цена находится в балансе, поэтому считаю, что нужно отталкиваться от него. Таким образом, начинать торговлю необходимо с позиционирования на старшем тайм фрейме, в какой фазе находится рынок. Тайм фрейм высшего порядка определяет то, что будет происходить на младшем – это один из основных пунктов который нужно запомнить. Теперь перейдём к логической части для наглядного понимания того, как возможно применить данный метод.
Данный торговый метод был разработан Ричардом Вайкоффом в начале 1930-х годов. Он состоит из ряда принципов и стратегий, изначально разработанных для трейдеров и инвесторов. Вайкофф посвятил значительную часть своего жизненного опыта для изучения поведений на рынке, и его работа до сих пор оказывает влияние на большую часть современного… НО это меня очень заинтересовало, я вспомнил картинку из далекого прошлого. С начала моего познания в трейдинге, еще до школы трейдеровДля меня всегда все эти СМ были сложны… Сегодня я хочу поговорить о Ричарде Вайкоффе — человеке, чьё имя до сих пор на слуху у каждого трейдера.
Давление убыточных позиций приводит к их вынужденному закрытию, что вызывает ажиотажное снижение рынка из-за избыточного предложения. В этот момент опытные участники могут выкупать активы. В этом видео я показываю свои сделки и рассказываю как выбрать нужный таймфреим. Если у Вас есть вопросы по моей торговой системе WRTRENDS, пишите и не забывайте ставить лайки.
Бóльшая часть валютных пар — инструменты с высокой ликвидностью. И чем ликвидней финансовый актив, тем сложнее двигать его цену. То есть возможность манипуляций становится затратной для крупных участников. Когда я работал на полу биржи, у трейдеров была привычка читать заголовки статей в финансовой прессе и оценивать таким образом настроения инвесторов. Нередко оказывалось, что появление на первой полосе Wall Street Journal известия о том, что быки правят рынком зерна, было надежным признаком окончания растущего тренда.
Используйте их в качестве косвенных признаков в подтверждение вашего мнения.К примеру, объем нарастает по мере развития тренда. В случае, если тренд повышательны, то в дни роста объем выше, чем в дни падения. Изменения открытого интереса позволяет трейдеру определить приток или отток капиталов.
Еще один паттерн, который намекает на потенциальный разворот. Точки 5, 6 выводят цену за пики сопротивления и разворачивают тренд. Читая тикерную ленту, он начал замечать различные закономерности, связанные с ценовым объемом и крупными игроками. Здесь и началось зарождение первых основ VSA анализа (тогда метод назывался “Метод Вайкоффа”. Только при Томе Вильямсе метод получил название Volume Spread Analysis. Подробнее об этом — далее в статье). Именно стадии накопления/распределения стали опорной точкой объемного анализа, которому позже Ричард Вайкофф обучит огромное количество учеников и создаст новое направление анализа цены. Ричард Вайкофф (Richard Wyckoff) — пионер анализа объема и цены.
Тренд возникает лишь после того, как крупный капитал накопил либо распределил весь имеющийся на рынке актив.На примере биткоина… 3) Появление спроса обычно приводит к продолжению тренда вверх. Средний объём тут может означать, что за ним последуют еще тесты сопротивления и тут надо действовать с осторожностью. Аптраст еще служат для того, чтобы заманить слабых игроков и поглотить их ликвидность по более высоким ценам.
Чем более высокий таймфрейм трейдер анализирует – тем выше вероятность, что он прочитает рынок в свою пользу. Возникновение такого LPS является сигналом смещения баланса спроса/предложения в сторону спроса и возможностью, которую трейдер должен использовать. Рассматриваемую зону можно покупать, выставляя ценовой уровень отмены за предыдущий LPS, расположенный в зоне консолидации. Данный сценарий сложно идентифицировать по рыночным данным.
В данный момент все трейдеры, играющие по-крупному, осуществляют закрытие своих сделок и фиксируют цену в заданном диапазоне. Снижение цены, как правило, не происходит в результате текущего ярко выраженного спроса. Если на графике отслеживается попытка пробития предела цены с поддержанием крупных объемов – с большой вероятностью имеет место начало восходящей тенденции, что говорит о наилучшем времени для входа в рынок. Метод VSA подразумевает чтение графика с целью выявления крупных, информированных участников рынка. VSA относится к дискреционному анализу, то есть анализ ведется без использования жестких правил или технических индикаторов — правила могут меняться в зависимости от поведения цены/объема. К основам анализа относятся стадии накопления и распределения, а также различные сигналы (о них — в конце статьи), которые могут принадлежать информированным игрокам.
Если я намереваюсь совершить покупку, то должен убедиться, что рынок прошел сопротивление и начал постепенный рост. Точкой входа в таком случае может служить откат к ближайшему уровню поддержки. Думаю, что желание изучать рынок и двигаться дальше характерно для всех успешных трейдеров. Рассмотрим подробнее, чем данный метод может быть полезен участникам торговли и какая взаимосвязь метода Вайкоффаи VSA. Том попросил, чтобы его тоже научили торговать акциями. Ему дали метровую линейку и показали, как чертить графики цены и вертикального объема.
Также стоит учесть, что крупные участники действуют медленно, и боковики могут длиться днями, неделями и даже месяцами. Крупным участникам приходится «прощупывать» спрос со стороны «толпы», как бы манипулируя ценой, чтобы не увести её слишком высоко или слишком низко, и выжать максимум прибыли из имеющихся цен. Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой.
Бар с широким спредом и высоким объёмом называется Кульминацией продаж, и говорит о том, что панические продажи толпы были абсорбированы Умными Деньгами. Когда Автоматическое ралли (AR — пункт 3) истощается, то следует Вторичный тест (Secondary test – ST — пункт 4) бара Кульминации продаж. Обычно этот Вторичный тест происходит на меньшем объёме, в сравнении с объёмом в баре Кульминации продаж, то есть этот бар возникает на более узком спреде и пониженном объёме. В начальной стадии фазы B ценовые колебания склонны быть довольно широкими, объём обычно повышенный и вводящий в заблуждение. С развитием торгового диапазона предложение становится слабее, а спрос — сильнее, так как Профессиональные Деньги аккумулируют продажи. Чем ближе к концу флета или к началу выхода из торгового диапазона, тем меньше объем.
1, такая вероятность появляется в пункте 12 во время отката к поддержке после пробоя второстепенного сопротивления (в терминах Вайкоффа это называется Вacking up to the edge of the creek после JAC). Еще одна возможность появляется в пункте 14, в более важном месте пробоя сопротивления. Фаза C (см. рис. выше).В фазе C актив проходит через процесс тестов. Цена может начать пробои торгового диапазона вверх, устанавливая более высокие вершины или же она может пробивать поддержку внизу, образовывая спринги или шейкауты. Именно появление шейкаута или спринга предпочтительно, потому что он очищает рынок от оставшегося предложения и создаёт ошибочное представление об основном направлении движения. На рисунке выше у нас как раз показан пример такого шейкаута в пункте 8.
Метод Вайкоффа помогает определить лучшие моменты для входа в рынок, или нахождение вне его. Благодаря ей, Вы понимаете, как крупные игроки управляют биржей, меняют тренд и создают активность при движении цены. Схемы торговли по методу ВайкоффаСхемы накопления и распределения, являются наиболее популярной частью работы Вайкоффа, по крайней мере среди критовалютных сообществ. Данная модель разбивает эти две схемы на более мелкие секции из пяти фаз (от A до E), а также несколько событий, которые кратко описаны ниже.Фаза АСила продаж уменьшается и нисходящий тренд…
Именно во флете происходит накопление или распределение актива в подготовке к предстоящему движению, иными словами аккумуляция и дистрибъюция являются причинами последующего тренда. И как раз в схеме 1 (см. рис. 1) предложена одна из моделей накопления актива, по которой мы можем оценить торговый флет. Многие трейдеры знакомы с принципами движения цены от объёма к объёму, но только единицы рассматривали более детально, что же происходит внутри той или иной наторговки объёма. Это видео не является инвестиционной рекомендацией.
Если у Вас есть вопросы по классическому методу Вайкоффа, пишите по ссылкам ниже. Фаза C (см. рис. 2 и 3).Фаза C начинается с появления признаков слабости (SOW), показанных в пункте 10 на схеме #2 (см. рис. 2). Эти признаки слабости обычно возникают на существенно повышенном спреде и объёме при движении вниз. Также эти признаки слабости могут пробивать поддержку, образованную в фазу B.
Моя лучшая сделка была как раз в начале карьеры, что заставило меня думать, что рынок проще, чем он был. Понимание принципов данного метода и умение определения таких моментов позволяет легко и просто осуществлять торговлю по Вайкоффу. 23 октября объем движется наверх, дельта положительная — признаки появления покупателей. Поглощение покупателей чаще всего находится наверху у зоны сопротивления.
Если у Вас есть вопросы по классическому метод Вайкоффа, пишите в комментариях и по ссылкам ниже. Ре-Аккумуляция – Простыми словами это повторное накопления актива после восходящего тренда. Фаза А Сила продаж уменьшается и нисходящий тренд начинает замедляться. Начинают появляться новые покупатели, но этого все еще недостаточно, чтобы остановить нисходящее движение. Фаза В Является стадией консолидации, в рамках которой композитный человек накапливает наибольшее количество активов.
Если покупатели не собирались долго держать свои позиции, они закончат продажи в районе локальных максимумов – продавцы вновь вступят в игру на этих уровнях. Метод Вайкоффа называет это движение технической коррекцией. Если предложение продавцов намного сильнее спроса покупателей, рынок отреагирует падением цен к новым минимумам. Рыночный цикл представляет собой последовательность бычьего и медвежьего трендов. Причиной для возникновения бычьего тренда является фаза аккумуляции (накопления актива в сильных руках), а медвежьего – дистрибуция (распределения актива).
Они эволюционируют, меняются, но какие-то параметры остаются прежними, а с какими-то приходится прощаться. Адаптация трейдера под современные механизмы — задача не из легких, но именно она является важной частью работы любого, кто хочет достичь успеха на финансовых площадках мира. Данный способ VSA анализа учит концентрироваться на спреде/объеме отдельно взятых свечей или групп свечей. В первую очередь VSA трейдер ищет финансовые инструменты, которые должны быть с умеренной волатильностью, достаточно ликвидны, и где прослеживались бы трендовые движения.
Данный этап может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев и чем дольше он продолжается, тем значимее будет движение по итогам накопления. Встряска – резкое нисходящее движение, например, преувеличенная кульминация продаж. Оператор с ее помощью пытается запугать держателей акций, склонить их к продажам, чтобы поймать стопы, размещенные по уровням поддержки, а возможно, сподвигнуть публику к продажам. Оператор скупает акции, в результате чего, цена растет. Цена, легко раздувающаяся на сравнительно легком объеме – признак того, что предложение по низким ценам становится дефицитом. В течение фазы аккумуляции, акция наращивает силу спроса – предложение в дефиците, спроса растет, и это представляет цене силы подняться.
Также как и в случае аккумуляции, фаза А в дистрибъюции может закончится и без кульминационной активности, просто доказательством истощения спроса будет уменьшение спреда и объёма. Итак, в этой фазе трейдер будет видеть остановку тренда вверх и это может произойти, как при наличии кульминационной активности, так и при её отсутствии. Видно, что на рынке доминировали продажи, пока не появились два бара с широким спредом на крайне-высоком объёме (Кульминация продаж — SC), которые говорят нам о том, что панические продажи толпы поглощаются Умными деньгами.
Поддержание ликвидности рынка, открытие крупных позиций (мета-ордеров), а также выход из них — вот одни из главных задач крупных игроков. В связи с такими факторами актуальность манипуляций снижается к минимуму. Торговля по VSA — задача не самая простая для новичка. Для того, чтобы разобраться с анализом, нужно понимать механику, а также структуру того рынка, на котором вы находитесь, ориентироваться в моделях ценообразования и иметь представление о спросе/предложении в самых банальных примерах. С развитием компьютерных технологий Том Вильямс решил внедрить автоматизацию в дискреционные подходы, начатые Вайкоффом.
Шейкаут в пункте 8 (см. рис. 1) представляет собой место для входа в позицию лонг. Вторичный тест в пункте 10 (см. рис. 1) — более консервативный вход, потому что этот откат на низком объёме и стоп на уровне пункта 8 даёт более существенные доказательства силы рынка и большую уверенность в положительном исходе сделки. Последующие признаки силы (от пункта 10 до 11) дадут возможность цене войти в фазу D. Закон Усилие против Результата помогает оценить относительное доминирование спроса и предложения, посредством дивиргенций. Другими словами данный закон помогает определять дисгармонию между ценой и объемом, при оценке относительной силы, соответствующего прогресса в движении цены и проторгованного объёма.
Идея метода Вайкоффа заключается в том, что рынок или отдельный актив проходит четыре стадии цикла, порожденного действиями крупных участников рынка. Эти крупные игроки планируют свою работу так, чтобы использовать для своей выгоды действия неподготовленных и менее квалифицированных трейдеров. У линий трендов есть простое и рациональное объяснение. Когда акция аккумулируется, она накапливает силу спроса, которая является движущей силой для направленного движения вверх. Сила спроса придает цене инерцию, чтобы вести цену все выше и выше, пока спрос не уменьшится или не появится новая сила предложения, достаточная, чтобы изменить направление движения.
Ситуация выглядит очень неоднозначной, особенно октября и ноября. Объемы покупок стабильные, закрытия баров последовательно растут наверх. В сложной ситуации кластерный вид баров, дельта и горизонтальный объем помогут понять, что происходит.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.